嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

2011-10-25 10:30:42 來(lái)源：中國(guó)證券報(bào) 作者：閱讀：

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數(shù)字報(bào)

　　基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司

　　基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司

　　報(bào)告送出日期：2011年10月24日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2011年10月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

　　本報(bào)告期中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

　　本報(bào)告期自2011年8月1日起至2011年9月30日止。

　　§2 基金產(chǎn)品概況

　　2．1 基金產(chǎn)品情況

　　2．2目標(biāo)基金基本情況

　　§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　3．1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　　注：（1）本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。（2）上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。（3）本基金合同生效日為2011年8月1日，本報(bào)告期自2011年8月1日起至2011年9月30日止。

　　3．2 基金凈值表現(xiàn)

　　3．2．1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

　　3．2．2 自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

　　圖：嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

　?。?011年8月1日至2011年9月30日）

　　注：本基金基金合同生效日2011年8月1日至報(bào)告期末未滿1 年。按基金合同和招募說(shuō)明書的約定，本基金自基金合同生效日起3個(gè)月內(nèi)為建倉(cāng)期，截至報(bào)告期末本基金仍處于建倉(cāng)期。

　　§4 管理人報(bào)告

　　4．1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

　　注：（1）任職日期是指本基金基金合同生效之日；（2）證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　4．2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

　　報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循了《證券法》、《證券投資基金法》及其各項(xiàng)配套法規(guī)、《嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運(yùn)作管理符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定和約定，無(wú)損害基金份額持有人利益的行為。

　　4．3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

　　4．3．1 公平交易制度的執(zhí)行情況

　　報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會(huì)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和公司內(nèi)部公平交易制度，通過(guò)ＩＴ系統(tǒng)和人工監(jiān)控等方式進(jìn)行日常監(jiān)控，公平對(duì)待旗下管理的所有基金和組合。

　　4．3．2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

　　本基金與其他投資組合的投資風(fēng)格不同，未與其他投資組合進(jìn)行業(yè)績(jī)比較。

　　4．3．3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

　　報(bào)告期內(nèi)，本基金未發(fā)生異常交易行為。

　　4．4報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明

　　4．4．1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

　　報(bào)告期內(nèi)，本基金日均跟蹤誤差為1．48％，年度化擬合偏離度為23．35％。本基金跟蹤誤差過(guò)高的主要原因是由于本基金正處于建倉(cāng)期，待到建倉(cāng)結(jié)束后，本基金的跟蹤誤差會(huì)恢復(fù)到正常水平。

　　4．4．2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

　　截至本報(bào)告期末本基金份額凈值為0．9620元；本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率為－3．80％，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為－14．04％。

　　4．5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望

　　本基金作為目標(biāo)ＥＴＦ的聯(lián)接基金，遵循指數(shù)化投資理念，本基金在嚴(yán)守基金合同及相關(guān)法律法規(guī)要求的前提下，將繼續(xù)秉承指數(shù)化投資管理策略，積極應(yīng)對(duì)基金申購(gòu)贖回等因素對(duì)指數(shù)跟蹤效果帶來(lái)的沖擊，進(jìn)一步降低基金的跟蹤誤差，力爭(zhēng)投資回報(bào)與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)保持一致。

　　§5投資組合報(bào)告

　　5．1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　5．2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　5．3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

　　5．4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

　　5．5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

　　注：報(bào)告期末，本基金僅持有上述1只債券。

　　5．6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

　　報(bào)告期末，本基金未持有資產(chǎn)支持證券。

　　5．7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

　　報(bào)告期末，本基金未持有權(quán)證。

　　5．8期末投資目標(biāo)基金明細(xì)

　　5．9 投資組合報(bào)告附注

　　5．9．1 報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開譴責(zé)、處罰。

　　5．9．2 本基金投資的前十名股票中，沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)之外的股票。

　　5．9．3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　5．9．4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　報(bào)告期末，本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

　　5．9．5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

　　報(bào)告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情況。

　　§6 開放式基金份額變動(dòng)

　　單位：份

　　注：（1）報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額含轉(zhuǎn)換入份額；基金總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額；（2）本基金合同生效日為2011年8月1日，本報(bào)告期自2011年8月1日起至2011年9月30日止。

　　§7 備查文件目錄

　　7．1 備查文件目錄

　　（1）中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金募集的文件；

　?。?）《嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》；

　?。?）《嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書》；

　　（4）《嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》；

　?。?）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

　　（6）報(bào)告期內(nèi)嘉實(shí)深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金公告的各項(xiàng)原稿。

　　7．2 存放地點(diǎn)

　　北京市建國(guó)門北大街8號(hào)華潤(rùn)大廈8層嘉實(shí)基金管理有限公司

　　7．3 查閱方式

　　（1）書面查詢：查閱時(shí)間為每工作日8：30－11：30，13：00－17：30。投資者可免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買復(fù)印件。

　?。?）網(wǎng)站查詢：基金管理人網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ

　　投資者對(duì)本報(bào)告如有疑問(wèn)，可咨詢本基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司，咨詢電話400－600－8800，或發(fā)電子郵件，Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

　　嘉實(shí)基金管理有限公司

　　2011年10月24日

　　基金簡(jiǎn)稱

　　嘉實(shí)深證基本面120ＥＴＦ聯(lián)接

　　基金主代碼

　　070023

　　基金運(yùn)作方式

　　契約型開放式

　　基金合同生效日

　　2011年8月1日

　　報(bào)告期末基金份額總額

　　507，199，193．82份

　　投資目標(biāo)

　　緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化

　　投資策略

　　本基金為目標(biāo)ＥＴＦ的聯(lián)接基金，主要通過(guò)投資于目標(biāo)ＥＴＦ實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。在投資運(yùn)作過(guò)程中，本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，決定采用一級(jí)市場(chǎng)申贖的方式或證券二級(jí)市場(chǎng)交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ＥＴＦ的買賣。

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

　　深證基本面120指數(shù)＊95％＋銀行同業(yè)存款利率＊5％

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征

　　本基金為深證基本面120ＥＴＦ的聯(lián)接基金，其業(yè)績(jī)表現(xiàn)與深證基本面120指數(shù)及深證基本面120ＥＴＦ的表現(xiàn)密切相關(guān)，長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金、及貨幣市場(chǎng)基金。

　　基金管理人

　　嘉實(shí)基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中國(guó)銀行股份有限公司

　　基金名稱

　　嘉實(shí)深證基本面120ＥＴＦ（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：深Ｆ120）

　　基金主代碼

　　159910

　　基金運(yùn)作方式

　　交易型開放式

　　基金合同生效日

　　2011年8月1日

　　基金份額上市的證券交易所

　　深圳證券交易所

　　上市日期

　　2011年9月27日

　　基金管理人名稱

　　嘉實(shí)基金管理有限公司

　　基金托管人名稱

　　中國(guó)銀行股份有限公司

　　投資目標(biāo)

　　本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

　　投資策略

　　本基金采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

　　深證基本面120指數(shù)

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征

　　本基金為股票型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金、及貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，被動(dòng)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　報(bào)告期（ 2011年8月1日－ 2011年9月30日）

　　1．本期已實(shí)現(xiàn)收益

　?。?3，670，493．14

　　2．本期利潤(rùn)

　?。?2，870，544．21

　　3．加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)

　?。?．0303

　　4．期末基金資產(chǎn)凈值

　　487，938，735．63

　　5．期末基金份額凈值

　　0．9620

　　階段

　　凈值增長(zhǎng)率①

　　凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④

　　①－③

　?、冢?/span>

　　2011年8月1日至2011年9月30日

　?。?．80％

　　0．43％

　?。?4．04％

　　1．38％

　　10．24％

　?。?．95％

　　姓名

　　職務(wù)

　　任本基金的基金經(jīng)理期限

　　證券從業(yè)年限

　　說(shuō)明

　　任職日期

　　離任日期

　　楊陽(yáng)

　　本基金、嘉實(shí)基本面50指數(shù)（ＬＯＦ）、嘉實(shí)深證基本面120ＥＴＦ、嘉實(shí)黃金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）基金經(jīng)理

　　2011年8月1日

　?。?/span>

　　11年

　　曾任貝爾斯登高級(jí)工程師，ＨＢＫ投資公司高級(jí)工程師／交易操盤手，Ｃｉｔａｄｅｌ投資集團(tuán)高級(jí)數(shù)量分析師，高盛集團(tuán)高級(jí)數(shù)量分析師。2008年3月加入嘉實(shí)基金任高級(jí)數(shù)量分析師。賓夕法尼亞州立大學(xué)碩士，具有基金從業(yè)資格，中國(guó)國(guó)籍。

　　序號(hào)

　　項(xiàng)目

　　金額（元）

　　占基金總資產(chǎn)的比例（％）

　　權(quán)益投資

　　137，813，383．56

　　26．23

　　其中：股票

　　137，813，383．56

　　26．23

　　基金投資

　　220，094，427．29

　　41．89

　　固定收益投資

　　9，655，000．00

　　1．84

　　其中：債券

　　9，655，000．00

　　1．84

　　資產(chǎn)支持證券

　?。?/span>

　　金融衍生品投資

　　－

　?。?/span>

　　買入返售金融資產(chǎn)

　?。?/span>

　　－

　　其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)

　?。?/span>

　　銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

　　157，512，628．32

　　29．98

　　其他資產(chǎn)

　　381，407．10

　　0．07

　　合計(jì)

　　525，456，846．27

　　100．00

　　代碼

　　行業(yè)類別

　　公允價(jià)值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　Ａ

　　農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

　　499，406．96

　　0．10

　?。?/span>

　　采掘業(yè)

　　6，859，235．95

　　1．41

　?。?/span>

　　制造業(yè)

　　85，066，967．61

　　17．43

　　Ｃ0

　　食品、飲料

　　11，179，991．86

　　2．29

　?。?

　　紡織、服裝、皮毛

　　1，211，428．31

　　0．25

　?。?

　　木材、家具

　?。?/span>

　?。?

　　造紙、印刷

　　2，041，689．00

　　0．42

　　Ｃ4

　　石油、化學(xué)、塑膠、塑料

　　5，722，486．70

　　1．17

　?。?

　　電子

　　3，399，625．76

　　0．70

　　Ｃ6

　　金屬、非金屬

　　31，860，863．54

　　6．53

　　Ｃ7

　　機(jī)械、設(shè)備、儀表

　　23，813，895．28

　　4．88

　?。?

　　醫(yī)藥、生物制品

　　5，836，987．16

　　1．20

　?。?9

　　其他制造業(yè)

　?。?/span>

　　－

　?。?/span>

　　電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

　　2，173，240．17

　　0．45

　?。?/span>

　　建筑業(yè)

　　164，566．00

　　0．03

　?。?/span>

　　交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)

　　2，995，119．60

　　0．61

　?。?/span>

　　信息技術(shù)業(yè)

　　5，093，347．00

　　1．04

　?。?/span>

　　批發(fā)和零售貿(mào)易

　　6，350，704．30

　　1．30

　?。?/span>

　　金融、保險(xiǎn)業(yè)

　　11，262，365．04

　　2．31

　?。?/span>

　　房地產(chǎn)業(yè)

　　15，102，744．10

　　3．10

　?。?/span>

　　社會(huì)服務(wù)業(yè)

　　1，582，949．97

　　0．32

　?。?/span>

　　傳播與文化產(chǎn)業(yè)

　?。?/span>

　　Ｍ

　　綜合類

　　662，736．86

　　0．14

　　合計(jì)

　　137，813，383．56

　　28．24

　　序號(hào)

　　股票代碼

　　股票名稱

　　數(shù)量（股）

　　公允價(jià)值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　000002

　　萬(wàn) 科Ａ

　　1，327，088

　　9，608，117．12

　　1．97

　　000709

　　河北鋼鐵

　　1，543，500

　　5，649，210．00

　　1．16

　　000825

　　太鋼不銹

　　1，106，650

　　4，858，193．50

　　1．00

　　000898

　　鞍鋼股份

　　905，443

　　4，690，194．74

　　0．96

　　000001

　　深發(fā)展Ａ

　　239，201

　　3，836，784．04

　　0．79

　　000651

　　格力電器

　　190，514

　　3，808，374．86

　　0．78

　　002024

　　蘇寧電器

　　314，900

　　3，278，109．00

　　0．67

　　000063

　　中興通訊

　　159，000

　　3，005，100．00

　　0．62

　　000527

　　美的電器

　　198，658

　　2，928，218．92

　　0．60

　　000983

　　西山煤電

　　126，173

　　2，688，746．63

　　0．55

　　序號(hào)

　　債券品種

　　公允價(jià)值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　國(guó)家債券

　?。?/span>

　　－

　　央行票據(jù)

　　9，655，000．00

　　1．98

　　金融債券

　?。?/span>

　　其中：政策性金融債

　?。?/span>

　　企業(yè)債券

　?。?/span>

　　企業(yè)短期融資券

　　－

　?。?/span>

　　中期票據(jù)

　　－

　?。?/span>

　　可轉(zhuǎn)債

　　－

　?。?/span>

　　其他

　?。?/span>

　　合計(jì)

　　9，655，000．00

　　1．98

　　序號(hào)

　　債券代碼

　　債券名稱

　　數(shù)量（張）

　　公允價(jià)值（元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　1101030

　　11央行票據(jù)30

　　100，000

　　9，655，000．00

　　1．98

　　序號(hào)

　　基金名稱

　　基金

　　類型

　　運(yùn)作方式

　　管理人

　　公允價(jià)值（人民幣元）

　　占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

　　嘉實(shí)深證基本面120ＥＴＦ

　　股票型

　　交易型

　　開放式

　　嘉實(shí)基金管理有限公司

　　220，094，427．29

　　45．11

　　序號(hào)

　　名稱

　　金額（元）

　　存出保證金

　?。?/span>

　　應(yīng)收證券清算款

　?。?/span>

　　應(yīng)收股利

　?。?/span>

　　應(yīng)收利息

　　185，182．51

　　應(yīng)收申購(gòu)款

　　125，669．39

　　其他應(yīng)收款

　　70，555．20

　　待攤費(fèi)用

　?。?/span>

　　其他

　　－

　　合計(jì)

　　381，407．10

　　基金合同生效日（ 2011年8月1日）基金份額總額

　　827，277，553．66

　　基金合同生效日起至報(bào)告期期末基金總申購(gòu)份額

　　369，991．28

　　減：基金合同生效日起至報(bào)告期期末基金總贖回份額

　　320，448，351．12

　　基金合同生效日起至報(bào)告期期末基金拆分變動(dòng)份額

　?。?/span>

　　本報(bào)告期期末基金份額總額

　　507，199，193．82

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